Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator technische indicator

De Stochastic Oscillator technische indicator vergelijkt waar de slotkoers van een effect zich bevindt ten opzichte van het prijsbereik over een bepaalde tijdsperiode.

Signaallijnen

De Stochastic Oscillator wordt weergegeven als twee lijnen. De hoofdlijn wordt %K genoemd. De tweede lijn, genaamd %D, is een Moving Average van %K. De %K-lijn wordt meestal weergegeven als een doorgetrokken lijn en de %D-lijn wordt meestal weergegeven als een gestippelde lijn.

Interpretatiemethoden

Er zijn verschillende manieren om een Stochastic Oscillator te interpreteren. Drie populaire methoden zijn:

Overgekochte en oververkochte niveaus. Koop wanneer de oscillator (%K of %D) onder een bepaald niveau zakt (bijvoorbeeld 20) en daarna weer boven dat niveau stijgt. Verkoop wanneer de oscillator boven een bepaald niveau stijgt (bijvoorbeeld 80) en daarna weer onder dat niveau zakt.
Kruisingen van de lijnen. Koop wanneer de %K-lijn boven de %D-lijn stijgt, en verkoop wanneer de %K-lijn onder de %D-lijn zakt.
Divergenties. Zoek naar divergenties tussen de oscillator en de prijzen. Bijvoorbeeld wanneer de prijzen een reeks nieuwe toppen maken en de oscillator er niet in slaagt zijn eerdere toppen te overtreffen.

%K (doorgetrokken) en %D (gestippeld) met het overgekochte (80) en oververkochte (20) niveau.

Berekening van de Stochastic Oscillator

De Stochastic Oscillator heeft drie parameters: de %K-periode (het aantal bars dat voor de berekening wordt gebruikt), de slowing-waarde (de interne afvlakking van %K) en de %D-periode (de periode van het Moving Average dat op %K wordt toegepast).

%K = SUM(CLOSE - MIN(LOW, %K period), slowing) / SUM(MAX(HIGH, %K period) - MIN(LOW, %K period), slowing) * 100
%D = SMA(%K, %D period)

Waarbij:

CLOSE de slotkoers van vandaag is;
MIN(LOW, %K period) de laagste Low over de %K-periode is;
MAX(HIGH, %K period) de hoogste High over de %K-periode is;
SMA een Simple Moving Average is.