Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA) Technische Indicator

De Adaptive Moving Average (AMA) Technische Indicator is een Moving Average dat de gevoeligheid voor ruis in prijsreeksen vermindert en minimale vertraging heeft bij trenddetectie. Het werd ontwikkeld door Perry Kaufman in zijn boek Smarter Trading.

Nadelen van Smoothing-algoritmen Elimineren

Veel smoothing-algoritmen voor prijsreeksen kunnen leiden tot valse trendsignalen door toevallige prijssprongen. Bovendien introduceren ze vertraging bij het detecteren van trendstops of -veranderingen. De AMA indicator is speciaal ontworpen om deze nadelen te verhelpen.

AMA blijft vlak zolang de markt zijwaarts beweegt en volgt de prijs op de voet zodra de trend begint.

Berekening van AMA

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

Waarbij:

ER de efficiency ratio is: dicht bij 1 in een sterke trend en dicht bij 0 in een zijwaartse markt;
N de periode van de AMA is (standaard 10);
FAST gelijk is aan 2 / (snelle EMA-periode + 1) en SLOW aan 2 / (langzame EMA-periode + 1), met standaard de perioden 2 en 30;
SSC de geschaalde smoothing-constante is.