Stochastic Oscillator

Introductie

De Stochastic Oscillator is een technische indicator die de slotkoers van een effect vergelijkt met het prijsbereik over een specifieke tijdsperiode.

Signaallijnen

De Stochastic Oscillator wordt weergegeven door twee lijnen: %K en %D. De %K-lijn is een doorgetrokken lijn, terwijl de %D-lijn een gestippelde lijn is. De %D-lijn is een Moving Average van de %K-lijn.

Interpretatiemethoden

Er zijn drie populaire methoden voor het interpreteren van de Stochastic Oscillator:

Overgekochte en oververkochte niveaus. Koop wanneer de oscillator (%K of %D) onder een bepaald niveau zakt (bijvoorbeeld 20) en daarna weer boven dat niveau stijgt. Verkoop wanneer de oscillator boven een bepaald niveau stijgt (bijvoorbeeld 80) en daarna weer onder dat niveau zakt.
Kruisingen van de lijnen. Koop wanneer de %K-lijn boven de %D-lijn stijgt, en verkoop wanneer de %K-lijn onder de %D-lijn zakt.
Divergenties. Zoek naar divergenties tussen de oscillator en de prijzen. Bijvoorbeeld wanneer de prijzen een reeks nieuwe toppen maken en de oscillator er niet in slaagt zijn eerdere toppen te overtreffen.

%K (doorgetrokken) en %D (gestippeld) met het overgekochte (80) en oververkochte (20) niveau.

Berekening van de Stochastic Oscillator

De Stochastic Oscillator heeft drie parameters: de %K-periode (het aantal bars dat voor de berekening wordt gebruikt), de slowing-waarde (de interne afvlakking van %K) en de %D-periode (de periode van het Moving Average dat op %K wordt toegepast).

%K = SUM(CLOSE - MIN(LOW, %K period), slowing) / SUM(MAX(HIGH, %K period) - MIN(LOW, %K period), slowing) * 100
%D = SMA(%K, %D period)

Waarbij:

CLOSE de slotkoers van vandaag is;
MIN(LOW, %K period) de laagste Low over de %K-periode is;
MAX(HIGH, %K period) de hoogste High over de %K-periode is;
SMA een Simple Moving Average is.

Conclusie

De Stochastic Oscillator is een nuttig hulpmiddel voor het analyseren van prijsbewegingen en het identificeren van potentiële koop- of verkoopkansen.