Relative Vigor Index

Point principal du Relative Vigor Index

Le Relative Vigor Index (RVI) est utilisé pour déterminer l’énergie ou la vigueur d’un mouvement de marché en comparant le prix de clôture au prix d’ouverture. Dans un marché haussier, le prix de clôture est généralement supérieur au prix d’ouverture, tandis que dans un marché baissier c’est l’inverse. Le RVI normalise l’indice en divisant la variation de prix par la fourchette de négociation quotidienne et utilise une Simple Moving Average pour un calcul plus lisse. Une période de 10 est couramment utilisée pour les meilleurs résultats.

Construction de la ligne de signal

Pour éviter toute ambiguïté, une ligne de signal est construite en utilisant une Moving Average pondérée symétriquement sur 4 périodes des valeurs du Relative Vigor Index. La ligne de signal aide à identifier les signaux d’achat ou de vente basés sur la convergence des lignes.

Le RVI (trait plein) et sa ligne de signal (pointillés) ; les croisements des deux lignes donnent les signaux.

Calcul du Relative Vigor Index

VALUE1 = (CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE(1) - OPEN(1)) + 2 * (CLOSE(2) - OPEN(2)) + (CLOSE(3) - OPEN(3))
VALUE2 = (HIGH - LOW) + 2 * (HIGH(1) - LOW(1)) + 2 * (HIGH(2) - LOW(2)) + (HIGH(3) - LOW(3))
RVI = SUM(VALUE1, N) / SUM(VALUE2, N)
SIGNAL = (RVI + 2 * RVI(1) + 2 * RVI(2) + RVI(3)) / 6

Où :

CLOSE(1), OPEN(1), HIGH(1) et LOW(1) sont les prix de la barre située 1 barre en arrière, et ainsi de suite pour 2 et 3 ;
N est la période de l’indicateur (10 par défaut) ;
SIGNAL est la ligne de signal, une moyenne mobile pondérée symétriquement du RVI.