Fractal Adaptive Moving Average

Indicateur technique Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

La FRAMA, développée par John Ehlers, est un indicateur technique qui utilise l’algorithme de la Exponential Moving Average. Elle calcule le facteur de lissage en fonction de la dimension fractale actuelle de la série de prix. La FRAMA excelle dans le suivi des mouvements de tendance forts et ralentit efficacement lors des consolidations de prix.

Analyse avec la FRAMA

La FRAMA peut être analysée en utilisant tous les types de techniques d’analyse couramment utilisées pour les Moving Averages.

1.33001.33501.34001.3450

FrAMA 14 EURUSD · H1

Le FrAMA ralentit pendant la phase latérale et accélère dans la tendance.

Calcul du FrAMA

N1 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N2 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N3 = (MAX(HIGH, 2 * N) - MIN(LOW, 2 * N)) / (2 * N)
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3)) / LOG(2)
ALPHA = EXP(-4.6 * (D - 1))
FRAMA(i) = ALPHA * PRICE(i) + (1 - ALPHA) * FRAMA(i - 1)

Où :

• N1 est calculé sur les N barres les plus récentes, N2 sur les N barres précédentes et N3 sur l’ensemble des 2N barres ;
• D est la dimension fractale de la série de prix ;
• ALPHA est le facteur de lissage : un marché en tendance donne un ALPHA plus grand (moyenne plus rapide), un marché latéral un ALPHA plus petit (moyenne plus lente).