Adaptive Moving Average

Indicateur technique Adaptive Moving Average (AMA)

L’indicateur technique Adaptive Moving Average (AMA) est une Moving Average qui réduit la sensibilité aux bruits des séries de prix et présente un décalage minimal pour la détection des tendances. Il a été développé par Perry Kaufman dans son livre Smarter Trading.

Élimination des inconvénients des algorithmes de lissage

De nombreux algorithmes de lissage pour les séries de prix peuvent générer de faux signaux de tendance en raison de sauts de prix accidentels. De plus, le lissage introduit un décalage dans la détection des arrêts ou des changements de tendance. L’indicateur AMA a été spécifiquement conçu pour remédier à ces inconvénients.

L'AMA reste plate tant que le marché évolue latéralement et suit le prix de près dès que la tendance commence.

Calcul de l’AMA

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

Où :

ER est le ratio d’efficacité : proche de 1 dans une tendance forte et proche de 0 dans un marché latéral ;
N est la période de l’AMA (10 par défaut) ;
FAST vaut 2 / (période de l’EMA rapide + 1) et SLOW vaut 2 / (période de l’EMA lente + 1), avec les périodes 2 et 30 par défaut ;
SSC est la constante de lissage mise à l’échelle.