Stochastic Oscillator

Introduction

Le Stochastic Oscillator est un indicateur technique qui compare le prix de clôture d’un titre à sa plage de prix sur une période de temps spécifique.

Lignes de signal

Le Stochastic Oscillator est représenté par deux lignes : %K et %D. La ligne %K est une ligne continue, tandis que la ligne %D est une ligne pointillée. La ligne %D est une Moving Average de la ligne %K.

Méthodes d’interprétation

Il existe trois méthodes populaires pour interpréter le Stochastic Oscillator :

Niveaux de surachat et de survente. Achetez lorsque l’oscillateur (%K ou %D) passe sous un niveau donné (par exemple 20) puis repasse au-dessus de ce niveau. Vendez lorsque l’oscillateur passe au-dessus d’un niveau donné (par exemple 80) puis repasse en dessous de ce niveau.
Croisements des lignes. Achetez lorsque la ligne %K passe au-dessus de la ligne %D, et vendez lorsque la ligne %K passe sous la ligne %D.
Divergences. Recherchez les divergences entre l’oscillateur et les prix. Par exemple, lorsque les prix forment une série de nouveaux sommets et que l’oscillateur ne parvient pas à dépasser ses sommets précédents.

%K (trait plein) et %D (pointillés) avec les niveaux de surachat (80) et de survente (20).

Calcul du Stochastic Oscillator

Le Stochastic Oscillator possède trois paramètres : la période %K (le nombre de barres utilisées pour le calcul), la valeur de ralentissement (le lissage interne de %K) et la période %D (la période de la Moving Average appliquée à %K).

%K = SUM(CLOSE - MIN(LOW, %K period), slowing) / SUM(MAX(HIGH, %K period) - MIN(LOW, %K period), slowing) * 100
%D = SMA(%K, %D period)

Où :

CLOSE est le prix de clôture d’aujourd’hui ;
MIN(LOW, %K period) est le Low le plus bas sur la période %K ;
MAX(HIGH, %K period) est le High le plus haut sur la période %K ;
SMA est une Simple Moving Average.

Conclusion

Le Stochastic Oscillator est un outil utile pour analyser les mouvements de prix et identifier les opportunités d’achat ou de vente potentielles.