Standard Deviation

Valor de medición de la Volatility del mercado. Este indicador describe el rango de fluctuación de los precios respecto a la Moving Average. Si el valor es alto, el mercado es volátil y los precios están dispersos respecto a la media móvil. Si el valor es bajo, el mercado tiene poca Volatility y los precios están cerca de la media móvil.

Uso del Standard Deviation

El indicador se utiliza habitualmente como componente de otros indicadores. Por ejemplo, al calcular las Bollinger Bands®, el valor de la desviación estándar del símbolo se suma a su media móvil.

Interpretación del indicador

El indicador ayuda a entender el comportamiento del mercado, que alterna entre periodos de alta actividad y un mercado lento. Ofrece una interpretación sencilla de las condiciones del mercado.

El Standard Deviation sube cuando el precio se mueve rápido y vuelve a bajar cuando el mercado se calma.

Cálculo del Standard Deviation

StdDev = SQRT(SUM((CLOSE - SMA(CLOSE, N))^2, N) / N)

Donde:

SMA(CLOSE, N) es la simple moving average del precio de cierre en N barras;
SQRT es la raíz cuadrada;
N es el período del indicador.

Al igual que el ATR, el valor se expresa en unidades de precio, no en pips.