Fractal Adaptive Moving Average

Indicador Técnico Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

FRAMA, desarrollado por John Ehlers, es un indicador técnico que utiliza el algoritmo del Exponential Moving Average. Calcula el factor de suavizado basándose en la dimensión fractal actual de la serie de precios. FRAMA destaca en el seguimiento de movimientos de tendencia fuertes y se ralentiza eficazmente durante la consolidación del precio.

Análisis con FRAMA

FRAMA puede analizarse utilizando todos los tipos de técnicas de análisis que se usan comúnmente para los Moving Averages.

El FrAMA se ralentiza en la fase lateral y se acelera en la tendencia.

Cálculo del FrAMA

N1 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N2 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N3 = (MAX(HIGH, 2 * N) - MIN(LOW, 2 * N)) / (2 * N)
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3)) / LOG(2)
ALPHA = EXP(-4.6 * (D - 1))
FRAMA(i) = ALPHA * PRICE(i) + (1 - ALPHA) * FRAMA(i - 1)

Donde:

N1 se calcula sobre las N barras más recientes, N2 sobre las N barras anteriores y N3 sobre las 2N barras completas;
D es la dimensión fractal de la serie de precios;
ALPHA es el factor de suavizado: un mercado en tendencia da un ALPHA mayor (media más rápida) y un mercado lateral un ALPHA menor (media más lenta).