Динамическая средняя с переменным индексом

Технический индикатор динамическая средняя с переменным индексом (VIDYA)

VIDYA — это оригинальный метод расчёта экспоненциальной скользящей средней (EMA) с динамически изменяющимся периодом усреднения. Разработан Тушаром Чанде.

Осциллятор импульса Чанде (CMO)

CMO используется в качестве меры рыночной волатильности в VIDYA. Он рассчитывает соотношение между суммой положительных приращений и суммой отрицательных приращений за определённый период.

Настройка VIDYA

VIDYA требует настройки двух параметров: периода CMO и периода EMA.

Верхняя и нижняя полосы

В торговых системах обычно используются верхняя и нижняя границы VIDYA (Upper band и Lower band). Эти полосы располагаются на N% выше и ниже VIDYA.

Интерпретация индикатора

Для получения торговых сигналов интерпретация VIDYA в этой форме аналогична полосам Боллинджера(R).

1.33001.33501.34001.3450

VIDYA 9/12 EURUSD · H1

VIDYA движется медленно, пока импульс слабый, и быстрее следует за ценой, когда импульс растёт.

Расчёт VIDYA

CMO = (SUM(UP, N) - SUM(DOWN, N)) / (SUM(UP, N) + SUM(DOWN, N))
F = 2 / (EMA PERIOD + 1)
VIDYA(i) = CLOSE(i) * F * ABS(CMO) + VIDYA(i - 1) * (1 - F * ABS(CMO))

Где:

• UP и DOWN: повышения и понижения цены между соседними барами;
• N: период CMO;
• F: коэффициент сглаживания на основе периода EMA.