Средний индекс направленного движения

Технический индикатор Средний индекс направленного движения (ADX)

Средний индекс направленного движения (ADX) — это технический индикатор, который помогает определить наличие ценового тренда. Был разработан Уэллсом Уайлдером и описан в его книге «New Concepts in Technical Trading Systems».

Метод торговли на основе направленного движения

Самый простой метод торговли с использованием ADX заключается в сравнении двух индикаторов направления: 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Это можно сделать, наложив графики индикаторов друг на друга или вычтя +DI из -DI. Согласно рекомендациям Уэллса Уайлдера, покупать следует, когда +DI выше -DI, а продавать — когда +DI ниже -DI.

Правило точек экстремума

Уэллс Уайлдер добавил правило точек экстремума к методу торговли. Это правило используется для устранения ложных сигналов и уменьшения количества сделок. Точка экстремума — это точка, где +DI и -DI пересекаются. Если +DI поднимается выше -DI, точкой экстремума считается максимальная цена дня. Если +DI ниже -DI, точкой экстремума считается минимальная цена дня.

Уровень входа на рынок

Точка экстремума используется как уровень входа на рынок. После получения сигнала на покупку (+DI выше -DI) следует подождать, пока цена превысит точку экстремума, прежде чем покупать. Однако если цена не может превысить уровень точки экстремума, следует сохранять короткую позицию.

1.33001.340025

ADX+DI-DI EURUSD · H1

ADX поднимается выше 25, когда начинается восходящий тренд, а +DI остаётся выше -DI.

Расчёт ADX

+DM = MAX(HIGH(i) - HIGH(i - 1), 0)
-DM = MAX(LOW(i - 1) - LOW(i), 0)
TR = MAX(HIGH(i) - LOW(i), ABS(HIGH(i) - CLOSE(i - 1)), ABS(LOW(i) - CLOSE(i - 1)))
+DI = EMA(+DM / TR * 100, N)
-DI = EMA(-DM / TR * 100, N)
DX = ABS(+DI - -DI) / (+DI + -DI) * 100
ADX = SMA(DX, N)

Где:

• +DM и -DM: направленные движения; сохраняется только большее из двух, другое приравнивается к 0;
• TR: True Range;
• N: период индикатора (по умолчанию 14).

Индикатор имеет три линии: основную линию ADX, +DI и -DI. ADX показывает силу тренда, а не его направление. Значения выше 25 обычно указывают на трендовый рынок, значения ниже 20 указывают на рынок без выраженного тренда.