Average Directional Movement Index

Average Directional Movement Index (ADX)

Average Directional Movement Index (ADX) — это технический индикатор, который помогает определить наличие ценового тренда. Он был разработан Уэллсом Уайлдером и описан в его книге «New Concepts in Technical Trading Systems».

Метод торговли

Простейший метод торговли на основе ADX предполагает сравнение двух индикаторов направления: 14-периодного +DI и 14-периодного -DI. Для этого либо накладывают графики индикаторов друг на друга, либо вычитают +DI из -DI. По мнению Уэллса Уайлдера, покупка рекомендуется, когда +DI выше -DI, а продажа — когда +DI ниже -DI.

Точки экстремума

Уэллс Уайлдер добавил к методу торговли правило точек экстремума. Это правило используется для устранения ложных сигналов и уменьшения количества сделок. Точка экстремума — это точка, в которой +DI и -DI пересекаются. Если +DI поднимается выше -DI, точкой экстремума считается максимальная цена дня пересечения. Если +DI ниже -DI, точкой экстремума считается минимальная цена дня пересечения.

Уровень входа на рынок

Точка экстремума используется как уровень входа на рынок. После получения сигнала на покупку (+DI выше -DI) необходимо дождаться, пока цена превысит точку экстремума, прежде чем покупать. Однако если цена не сможет превысить уровень точки экстремума, следует сохранять короткую позицию.

ADX поднимается выше 25, когда начинается восходящий тренд, а +DI остаётся выше -DI.

Расчёт ADX

+DM = MAX(HIGH(i) - HIGH(i - 1), 0)
-DM = MAX(LOW(i - 1) - LOW(i), 0)
TR = MAX(HIGH(i) - LOW(i), ABS(HIGH(i) - CLOSE(i - 1)), ABS(LOW(i) - CLOSE(i - 1)))
+DI = EMA(+DM / TR * 100, N)
-DI = EMA(-DM / TR * 100, N)
DX = ABS(+DI - -DI) / (+DI + -DI) * 100
ADX = SMA(DX, N)

Где:

+DM и -DM: направленные движения; сохраняется только большее из двух, другое приравнивается к 0;
TR: True Range;
N: период индикатора (по умолчанию 14).

Индикатор имеет три линии: основную линию ADX, +DI и -DI. ADX показывает силу тренда, а не его направление. Значения выше 25 обычно указывают на трендовый рынок, значения ниже 20 указывают на рынок без выраженного тренда.