Средний истинный диапазон

Введение

Средний истинный диапазон (ATR) — это технический индикатор, измеряющий волатильность рынка. Был создан Уэллсом Уайлдером и широко используется в различных торговых системах и индикаторах.

Индикатор волатильности

ATR может достигать высоких значений во время рыночных минимумов, вызванных паническими продажами. Напротив, низкие значения характерны для периодов бокового движения или консолидации на вершинах рынка.

Интерпретация

ATR можно интерпретировать аналогично другим индикаторам волатильности. Более высокое значение ATR указывает на более высокую вероятность смены тренда, тогда как более низкое значение указывает на более слабое трендовое движение.

ATR показывает волатильность в единицах цены: он растёт на больших барах и снижается в спокойные периоды.

Расчёт Average True Range

True Range бара равен наибольшему из трёх значений, а ATR является скользящим средним True Range:

TR = MAX(HIGH(i) - LOW(i), ABS(HIGH(i) - CLOSE(i - 1)), ABS(LOW(i) - CLOSE(i - 1)))
ATR = SMA(TR, N)

Где:

HIGH(i) и LOW(i): максимум и минимум текущего бара;
CLOSE(i - 1): цена закрытия предыдущего бара;
N: период индикатора (по умолчанию 14).

ATR выражается в единицах цены, а не в пипсах. На EURUSD значение ATR 0.0015 соответствует 15 пипсам; на USDJPY значение 0.15 соответствует 15 пипсам.