Адаптивная скользящая средняя

Технический индикатор Адаптивная скользящая средняя (AMA)

Технический индикатор Адаптивная скользящая средняя (AMA) — это скользящая средняя, которая снижает чувствительность к шумам ценового ряда и имеет минимальное запаздывание для обнаружения тренда. Был разработан Перри Кауфманом в его книге «Smarter Trading».

Устранение недостатков алгоритмов сглаживания

Многие алгоритмы сглаживания ценовых рядов могут приводить к ложным сигналам тренда из-за случайных скачков цены. Кроме того, сглаживание вносит запаздывание в обнаружение остановок или изменений тренда. Индикатор AMA был специально разработан для устранения этих недостатков.

AMA остаётся плоским, пока рынок движется в боковом диапазоне, и плотно следует за ценой, как только начинается тренд.

Расчёт AMA

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

Где:

ER: коэффициент эффективности, близкий к 1 при сильном тренде и близкий к 0 на боковом рынке;
N: период AMA (по умолчанию 10);
FAST равен 2 / (период быстрой EMA + 1), а SLOW равен 2 / (период медленной EMA + 1), по умолчанию с периодами 2 и 30;
SSC: масштабированная константа сглаживания.