Индекс относительной бодрости

Основной смысл индекса относительной бодрости

Индекс относительной бодрости (RVI) используется для определения энергии или силы рыночного движения путём сравнения цены закрытия с ценой открытия. На бычьем рынке цена закрытия обычно выше цены открытия, а на медвежьем — наоборот. RVI нормализует индекс путём деления изменения цены на дневной торговый диапазон и использует простую скользящую среднюю для более плавного расчёта. Для лучших результатов обычно используется период 10.

Построение сигнальной линии

Для устранения неоднозначности строится сигнальная линия с использованием 4-периодной симметрично взвешенной скользящей средней значений индекса относительной бодрости. Сигнальная линия помогает определить сигналы покупки или продажи на основе схождения линий.

RVI (сплошная линия) и его сигнальная линия (пунктир); пересечения двух линий дают сигналы.

Расчёт Relative Vigor Index

VALUE1 = (CLOSE - OPEN) + 2 * (CLOSE(1) - OPEN(1)) + 2 * (CLOSE(2) - OPEN(2)) + (CLOSE(3) - OPEN(3))
VALUE2 = (HIGH - LOW) + 2 * (HIGH(1) - LOW(1)) + 2 * (HIGH(2) - LOW(2)) + (HIGH(3) - LOW(3))
RVI = SUM(VALUE1, N) / SUM(VALUE2, N)
SIGNAL = (RVI + 2 * RVI(1) + 2 * RVI(2) + RVI(3)) / 6

Где:

CLOSE(1), OPEN(1), HIGH(1) и LOW(1): цены бара, находящегося на 1 бар назад, и аналогично для 2 и 3;
N: период индикатора (по умолчанию 10);
SIGNAL: сигнальная линия, симметрично взвешенное скользящее среднее RVI.