Индекс товарного канала

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index измеряет отклонение цены от её среднего статистического значения. Высокие значения показывают, что цена необычно высока по сравнению со средней, низкие значения показывают, что она необычно низка. Несмотря на название, CCI можно применять к любому финансовому инструменту, а не только к Commodities.

Использование CCI

Существуют два основных способа использования Commodity Channel Index:

• Поиск расхождений. Расхождение возникает, когда цена достигает нового максимума, а CCI не может подняться выше своего предыдущего максимума. За таким расхождением обычно следует коррекция цены.
• Уровни перекупленности и перепроданности. CCI обычно колеблется между +100 и -100. Значения выше +100 указывают на перекупленность рынка и вероятную коррекцию; значения ниже -100 указывают на перепроданность рынка и вероятный рост.

1.33001.3400100-100

CCI 14 EURUSD · H1

CCI поднимается выше +100, когда цена быстро растёт, и опускается ниже -100, когда она падает.

Расчёт CCI

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
SMA = SMA(TP, N)
D = SUM(ABS(TP - SMA), N) / N
CCI = (TP - SMA) / (0.015 * D)

Где:

• TP: типичная цена бара;
• SMA: simple moving average типичной цены за N баров;
• D: среднее отклонение типичной цены от её среднего значения;
• N: период индикатора.