Стандартное отклонение

Значение измерения волатильности рынка. Этот индикатор описывает диапазон ценовых колебаний относительно скользящей средней. Если значение высокое, рынок волатилен, и цены разбросаны относительно скользящей средней. Если значение низкое, рынок имеет низкую волатильность, и цены близки к скользящей средней.

Использование стандартного отклонения

Индикатор обычно используется как составная часть других индикаторов. Например, при расчёте полос Боллинджера(R) значение стандартного отклонения символа прибавляется к его скользящей средней.

Интерпретация индикатора

Индикатор помогает понять поведение рынка, который чередуется между высокой торговой активностью и спокойным рынком. Он обеспечивает лёгкую интерпретацию рыночных условий.

Standard Deviation растёт, когда цена движется быстро, и снова снижается, когда рынок успокаивается.

Расчёт Standard Deviation

StdDev = SQRT(SUM((CLOSE - SMA(CLOSE, N))^2, N) / N)

Где:

SMA(CLOSE, N): simple moving average цены закрытия за N баров;
SQRT: квадратный корень;
N: период индикатора.

Как и ATR, значение выражается в единицах цены, а не в пипсах.