Average True Range

Введение в индикатор Average True Range (ATR)

Технический индикатор Average True Range (ATR) — это индикатор, показывающий волатильность рынка. Он был представлен Уэллсом Уайлдером в его книге «New concepts in technical trading systems». С тех пор этот индикатор используется как компонент многочисленных других индикаторов и торговых систем.

Интерпретация Average True Range

Average True Range часто может достигать высокого значения на дне рынка после резкого падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора характерны для периодов длительного бокового движения, которые происходят на вершине рынка и во время консолидации. Average True Range можно интерпретировать по тем же принципам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования на основе этого индикатора можно сформулировать следующим образом: чем выше значение индикатора, тем выше вероятность смены тренда; чем ниже значение индикатора, тем слабее движение тренда.

Понимание True Range

True Range — это наибольшее из следующих трёх значений:

• разница между текущими максимумом и минимумом (High и Low);
• разница между предыдущей ценой закрытия и текущим максимумом;
• разница между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом.

1.33001.34000.0010.0020.003

ATR 14 EURUSD · H1

ATR показывает волатильность в единицах цены: он растёт на больших барах и снижается в спокойные периоды.

Расчёт Average True Range

True Range бара равен наибольшему из трёх значений, а ATR является скользящим средним True Range:

TR = MAX(HIGH(i) - LOW(i), ABS(HIGH(i) - CLOSE(i - 1)), ABS(LOW(i) - CLOSE(i - 1)))
ATR = SMA(TR, N)

Где:

• HIGH(i) и LOW(i): максимум и минимум текущего бара;
• CLOSE(i - 1): цена закрытия предыдущего бара;
• N: период индикатора (по умолчанию 14).

ATR выражается в единицах цены, а не в пипсах. На EURUSD значение ATR 0.0015 соответствует 15 пипсам; на USDJPY значение 0.15 соответствует 15 пипсам.