Фрактальная адаптивная скользящая средняя

Технический индикатор «Фрактальная адаптивная скользящая средняя» (FRAMA)

FRAMA, разработанный Джоном Элерсом, — технический индикатор, использующий алгоритм экспоненциальной скользящей средней. Он вычисляет коэффициент сглаживания на основе текущей фрактальной размерности ценового ряда. FRAMA превосходно отслеживает сильные трендовые движения и эффективно замедляется при консолидации цен.

Анализ с помощью FRAMA

FRAMA можно анализировать с использованием всех видов аналитических методов, обычно применяемых для скользящих средних.

1.33001.33501.34001.3450

FrAMA 14 EURUSD · H1

FrAMA замедляется в боковой фазе и ускоряется в тренде.

Расчёт FrAMA

N1 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N2 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N3 = (MAX(HIGH, 2 * N) - MIN(LOW, 2 * N)) / (2 * N)
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3)) / LOG(2)
ALPHA = EXP(-4.6 * (D - 1))
FRAMA(i) = ALPHA * PRICE(i) + (1 - ALPHA) * FRAMA(i - 1)

Где:

• N1 рассчитывается по последним N барам, N2 по N барам перед ними, а N3 по всем 2N барам;
• D: фрактальная размерность ценового ряда;
• ALPHA: коэффициент сглаживания; трендовый рынок даёт больший ALPHA (более быстрое среднее), боковой рынок даёт меньший ALPHA (более медленное среднее).