フラクタル適応移動平均

フラクタル適応移動平均テクニカル指標（FRAMA）

FRAMA（フラクタル適応移動平均）はJohn Ehlersによって開発されたテクニカル指標で、指数移動平均のアルゴリズムを利用しています。価格系列の現在のフラクタル次元に基づいて平滑化係数を計算します。FRAMAは強いトレンドの動きを追跡するのに優れ、価格の保ち合い時には効果的に減速します。

FRAMAによる分析

FRAMAは、移動平均に一般的に使用されるすべてのタイプの分析手法で分析できます。

FrAMAは横ばいの局面では遅くなり、トレンドでは速くなります。

FrAMAの計算

N1 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N2 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N3 = (MAX(HIGH, 2 * N) - MIN(LOW, 2 * N)) / (2 * N)
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3)) / LOG(2)
ALPHA = EXP(-4.6 * (D - 1))
FRAMA(i) = ALPHA * PRICE(i) + (1 - ALPHA) * FRAMA(i - 1)

ここで：

N1 は直近Nバー、N2 はその前のNバー、N3 は2Nバー全体で計算されます。
D は価格系列のフラクタル次元です。
ALPHA は平滑化係数です。トレンド相場ではALPHAが大きく（平均が速く）なり、レンジ相場ではALPHAが小さく（平均が遅く）なります。