適応移動平均

適応移動平均（AMA）テクニカルインジケーター

適応移動平均（AMA）テクニカルインジケーターは、価格系列のノイズに対する感度を低減し、トレンド検出のための遅延を最小限に抑える移動平均です。Perry Kaufmanが著書「Smarter Trading」で開発しました。

平滑化アルゴリズムの欠点の解消

価格系列の多くの平滑化アルゴリズムは、偶発的な価格の急変動により偽のトレンドシグナルを発生させる可能性があります。さらに、平滑化はトレンドの停止や変化の検出に遅延をもたらします。AMAインジケーターは、これらの欠点に対処するために特別に設計されました。

AMAは相場が横ばいの間は平らなままで、トレンドが始まると価格にぴったり沿って動きます。

AMAの計算

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

ここで：

ER は効率比で、強いトレンドでは1に近く、レンジ相場では0に近くなります。
N はAMAの期間です（デフォルトは10）。
FAST は 2 / (短期EMAの期間 + 1)、SLOW は 2 / (長期EMAの期間 + 1) で、デフォルトの期間は2と30です。
SSC はスケーリングされた平滑化定数です。