Fractal Adaptive Moving Average

Technischer Indikator Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)

FRAMA, entwickelt von John Ehlers, ist ein technischer Indikator, der den Algorithmus des Exponential Moving Average nutzt. Er berechnet den Glättungsfaktor basierend auf der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe. FRAMA zeichnet sich durch die exzellente Verfolgung starker Trendbewegungen aus und verlangsamt sich effektiv während der Preiskonsolidierung.

Analyse mit FRAMA

FRAMA kann mit allen Analysetechniken analysiert werden, die üblicherweise für Moving Averages verwendet werden.

1.33001.33501.34001.3450

FrAMA 14 EURUSD · H1

Der FrAMA wird in der Seitwärtsphase langsamer und im Trend schneller.

Berechnung des FrAMA

N1 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N2 = (MAX(HIGH, N) - MIN(LOW, N)) / N
N3 = (MAX(HIGH, 2 * N) - MIN(LOW, 2 * N)) / (2 * N)
D = (LOG(N1 + N2) - LOG(N3)) / LOG(2)
ALPHA = EXP(-4.6 * (D - 1))
FRAMA(i) = ALPHA * PRICE(i) + (1 - ALPHA) * FRAMA(i - 1)

Dabei gilt:

• N1 wird über die letzten N Bars berechnet, N2 über die N Bars davor und N3 über alle 2N Bars;
• D ist die fraktale Dimension der Preisreihe;
• ALPHA ist der Glättungsfaktor: Ein trendender Markt ergibt ein größeres ALPHA (schnellerer Durchschnitt), ein Seitwärtsmarkt ein kleineres ALPHA (langsamerer Durchschnitt).