Stochastic Oscillator

Einführung

Der Stochastic Oscillator ist ein technischer Indikator, der den Schlusskurs eines Wertpapiers mit seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.

Signallinien

Der Stochastic Oscillator wird durch zwei Linien dargestellt: %K und %D. Die %K-Linie ist eine durchgezogene Linie, während die %D-Linie eine gestrichelte Linie ist. Die %D-Linie ist ein Moving Average der %K-Linie.

Interpretationsmethoden

Es gibt drei gängige Methoden zur Interpretation des Stochastic Oscillator:

Überkaufte und überverkaufte Niveaus. Kaufen Sie, wenn der Oszillator (%K oder %D) unter ein bestimmtes Niveau fällt (zum Beispiel 20) und dann wieder darüber steigt. Verkaufen Sie, wenn der Oszillator über ein bestimmtes Niveau steigt (zum Beispiel 80) und dann wieder darunter fällt.
Linienkreuzungen. Kaufen Sie, wenn die %K-Linie über die %D-Linie steigt, und verkaufen Sie, wenn die %K-Linie unter die %D-Linie fällt.
Divergenzen. Achten Sie auf Divergenzen zwischen dem Oszillator und den Preisen, zum Beispiel wenn die Preise eine Reihe neuer Hochs bilden und der Oszillator seine vorherigen Hochs nicht übersteigt.

%K (durchgezogen) und %D (gestrichelt) mit dem überkauften (80) und dem überverkauften (20) Niveau.

Berechnung des Stochastic Oscillator

Der Stochastic Oscillator hat drei Parameter: die %K-Periode (die Anzahl der Bars für die Berechnung), den Slowing-Wert (die interne Glättung von %K) und die %D-Periode (die Periode des auf %K angewandten Moving Average).

%K = SUM(CLOSE - MIN(LOW, %K period), slowing) / SUM(MAX(HIGH, %K period) - MIN(LOW, %K period), slowing) * 100
%D = SMA(%K, %D period)

Dabei gilt:

CLOSE ist der heutige Schlusskurs;
MIN(LOW, %K period) ist das tiefste Low über die %K-Periode;
MAX(HIGH, %K period) ist das höchste High über die %K-Periode;
SMA ist ein Simple Moving Average.

Fazit

Der Stochastic Oscillator ist ein nützliches Werkzeug zur Analyse von Preisbewegungen und zur Identifizierung potenzieller Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten.