Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA) Technical Indicator

Der Adaptive Moving Average (AMA) Technical Indicator ist ein Moving Average, der die Empfindlichkeit gegenüber Rauschen in Preisreihen reduziert und einen minimalen Verzug bei der Trenderkennung aufweist. Er wurde von Perry Kaufman in seinem Buch Smarter Trading entwickelt.

Beseitigung von Nachteilen bei Glättungsalgorithmen

Viele Glättungsalgorithmen für Preisreihen können aufgrund zufälliger Preissprünge zu falschen Trendsignalen führen. Zusätzlich verursacht die Glättung einen Verzug bei der Erkennung von Trendstopps oder -änderungen. Der AMA Indikator wurde speziell entwickelt, um diese Nachteile zu beheben.

Der AMA bleibt flach, solange sich der Markt seitwärts bewegt, und folgt dem Preis eng, sobald der Trend beginnt.

Berechnung des AMA

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

Dabei gilt:

ER ist die Effizienzrate: nahe 1 in einem starken Trend und nahe 0 in einem Seitwärtsmarkt;
N ist die AMA-Periode (standardmäßig 10);
FAST ist 2 / (Periode des schnellen EMA + 1) und SLOW ist 2 / (Periode des langsamen EMA + 1), standardmäßig mit den Perioden 2 und 30;
SSC ist die skalierte Glättungskonstante.