Média Móvel Adaptativa

Indicador Técnico de Média Móvel Adaptativa (AMA)

O Indicador Técnico de Média Móvel Adaptativa (AMA) é uma média móvel que reduz a sensibilidade aos ruídos da série de preços e tem atraso mínimo para detecção de tendências. Foi desenvolvido por Perry Kaufman em seu livro Smarter Trading.

Eliminando Desvantagens dos Algoritmos de Suavização

Muitos algoritmos de suavização para séries de preços podem resultar em sinais de tendência falsos devido a saltos de preço acidentais. Além disso, a suavização introduz atraso na detecção de paradas ou mudanças de tendência. O indicador AMA foi especificamente projetado para resolver essas desvantagens.

O AMA fica plano enquanto o mercado se move lateralmente e acompanha o preço de perto assim que a tendência começa.

Cálculo do AMA

ER = ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - N)) / SUM(ABS(CLOSE(i) - CLOSE(i - 1)), N)
SSC = ER * (FAST - SLOW) + SLOW
AMA(i) = AMA(i - 1) + SSC^2 * (CLOSE(i) - AMA(i - 1))

Onde:

ER é a taxa de eficiência: próxima de 1 em uma tendência forte e próxima de 0 em um mercado lateral;
N é o período do AMA (10 por padrão);
FAST é 2 / (período da EMA rápida + 1) e SLOW é 2 / (período da EMA lenta + 1), com os períodos 2 e 30 por padrão;
SSC é a constante de suavização escalonada.