Moving Average
المؤشر الفني Moving Average
Section titled “المؤشر الفني Moving Average”المؤشر الفني Moving Average يُظهر متوسط قيمة سعر الأداة لفترة زمنية معينة. عند حساب المتوسط المتحرك، يتم حساب متوسط سعر الأداة لهذه الفترة الزمنية. مع تغير السعر، يرتفع المتوسط المتحرك أو ينخفض.
أنواع المتوسطات المتحركة
Section titled “أنواع المتوسطات المتحركة”هناك أربعة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: البسيط (المعروف أيضاً بالحسابي)، والأسي، والمُنعّم، والمُرجّح. يمكن حساب Moving Average لأي مجموعة بيانات متسلسلة، بما في ذلك أسعار الافتتاح والإغلاق، وأعلى وأدنى الأسعار، وحجم التداول أو أي مؤشرات أخرى. غالباً ما يتم استخدام متوسطين متحركين معاً.
الاختلافات في المتوسطات المتحركة
Section titled “الاختلافات في المتوسطات المتحركة”الشيء الوحيد الذي تختلف فيه المتوسطات المتحركة من أنواع مختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض هو عندما تكون معاملات الترجيح المخصصة لأحدث البيانات مختلفة. في حالة المتوسط المتحرك البسيط، تكون جميع أسعار الفترة الزمنية المعنية متساوية في القيمة. يُعطي المتوسط المتحرك الأسي والمتوسط المتحرك المُرجّح خطياً قيمة أكبر لأحدث الأسعار.
تفسير المتوسطات المتحركة
Section titled “تفسير المتوسطات المتحركة”الطريقة الأكثر شيوعاً لتفسير المتوسط المتحرك للسعر هي مقارنة ديناميكياته مع حركة السعر. عندما يرتفع سعر الأداة فوق المتوسط المتحرك، تظهر إشارة شراء، وإذا انخفض السعر تحت المتوسط المتحرك، فهذه إشارة بيع. نظام التداول هذا، القائم على المتوسط المتحرك، ليس مصمماً لتوفير الدخول إلى السوق في أدنى نقطة والخروج عند أعلى قمة. يسمح بالتصرف وفقاً للاتجاه التالي: الشراء بعد وقت قصير من وصول الأسعار إلى القاع، والبيع بعد وقت قصير من وصول الأسعار إلى القمة.
المتوسطات المتحركة على المؤشرات
Section titled “المتوسطات المتحركة على المؤشرات”يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة أيضاً على المؤشرات. حيث يكون تفسير المتوسطات المتحركة للمؤشرات مشابهاً لتفسير المتوسطات المتحركة للأسعار: إذا ارتفع المؤشر فوق المتوسط المتحرك، فهذا يعني أن حركة المؤشر الصاعدة من المرجح أن تستمر: إذا انخفض المؤشر تحت المتوسط المتحرك، فهذا يعني أنه من المرجح أن يستمر في الانخفاض.
أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني
Section titled “أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني”فيما يلي أنواع المتوسطات المتحركة على الرسم البياني:
Simple Moving Average (SMA)
Section titled “Simple Moving Average (SMA)”المتوسط المتحرك البسيط، أو الحسابي، يُحسب بجمع أسعار إغلاق الأداة على عدد معين من الفترات الفردية (على سبيل المثال، 12 ساعة). ثم تُقسم هذه القيمة على عدد تلك الفترات.
SMA = SUM(CLOSE(i), N) / Nحيث CLOSE(i) هو سعر إغلاق الفترة الحالية وN هو عدد فترات الحساب.
Exponential Moving Average (EMA)
Section titled “Exponential Moving Average (EMA)”المتوسط المتحرك الأسي المُنعّم يُحسب بإضافة حصة معينة من سعر الإغلاق الحالي إلى القيمة السابقة للمتوسط المتحرك. مع المتوسطات المتحركة الأسية المُنعّمة، تكون أحدث الأسعار ذات قيمة أكبر. سيبدو المتوسط المتحرك الأسي بنسبة P كالتالي:
EMA = (CLOSE(i) * P) + (EMA(i - 1) * (1 - P))P = 2 / (N + 1)حيث EMA(i - 1) هي قيمة Moving Average للفترة السابقة وP هي نسبة قيمة السعر الحالي.
Smoothed Moving Average (SMMA)
Section titled “Smoothed Moving Average (SMMA)”القيمة الأولى لهذا المتوسط المتحرك المُنعّم تُحسب كمتوسط متحرك بسيط (SMA):
SUM1 = SUM(CLOSE(i), N)SMMA1 = SUM1 / Nالمتوسطات المتحركة الثانية والتالية تُحسب وفقاً لهذه الصيغة:
SMMA(i) = (PREVSUM - SMMA(i - 1) + CLOSE(i)) / Nحيث PREVSUM = SMMA(i - 1) * N هو المجموع المُنعَّم للشمعة السابقة.
يمكن تبسيط الصيغة نتيجة للعمليات الحسابية:
SMMA(i) = (SMMA(i - 1) * (N - 1) + CLOSE(i)) / NLinear Weighted Moving Average (LWMA)
Section titled “Linear Weighted Moving Average (LWMA)”في حالة المتوسط المتحرك المرجّح، تكون أحدث البيانات ذات قيمة أكبر من البيانات الأقدم. يُحسب المتوسط المتحرك المرجّح بضرب كل سعر إغلاق ضمن السلسلة المعنية بمعامل ترجيح معين.
LWMA = SUM(CLOSE(i) * i, N) / SUM(i, N)